جزوه اقتصاد سنجی ارشد ویرایش سال ۱۴۰۰

دانشجویان و کاربران گرامی، محتوای این فایل باکیفیت ترین و جامع ترین جزوه اقتصاد سنجی ارشد ویرایش سال ۱۴۰۰ با فرمت pdf در ۸۸ صفحه می باشد. امیدواریم که سودمند بوده و مورد استفاده شما سروران گرامی واقع گردد. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند و مفید را از وب سایت سن فایل خریداری و دانلود نمایید.

مباحث و فصول جزوه :

تحلیل مبانی رگرسیون با داده های سری زمانی

مباحث بیشتر پیرامون کاربرد OLS در سری های زمانی

موضوعات پیشرفته تر در سری های زمانی

انباشته کردن داده های مقطعی در طول زمان: روش های ساده داده های پانل

روش های پیشرفته داده های پانل

بخشی از متن:

در این فصل ویژگیهای OLS برای تخمین مدلهای خطی رگرسیون با استفاده از دادههای سری زمانی،بررسی میشود.

تفاوت دادهها ی سری زمانی ) Time Series Date ( با داده ها ی مقطعی ) Cross Sectional Data : )

داده های سری زمانی با توالی زمانی همراهند و وابستگی زمانی دارند یعنی مقدار هر سال از مقدار سال قبل میتواند تأثیر بپذیرد.
داده های سری زمانی هم مانند داده های مقطعی تصادفی هستند. با این تفاوت که در داده های مقطعی نمونه تصادفی را ما انتخاب میکنیم ولی در داده های سری زمانی نمونه تصادفی تحقق یافته است یعنی آن متغیر تصادفی که ما داریم یکی از بیشمار متغیرهای تصادفی است که میتوانست اتفاق بیفتد .

مثالهایی از مدلها ی رگرسیونی سری زمانی
مدلهای ایستا – Static Models
یک مدل ایستا که y را به z مرتبط میکند به صورت زیر است:

𝑦𝑡= 𝛽۰+ 𝛽1z𝑡+ 𝑢𝑡 , t = 1,2,…,n
ما رابطه همزمانی بین دو متغیر » مدل ایستا « در y و z را مدلسازی میکنیم. یعنی اثرگذاری دو متغیر را در یک سال مشخص ) t ( نشان میدهیم.
معمولا مدل ایستا زمانی مطرح م یشود که معتقد باشیم تغییر z در زمان t اثر فوری و
بی واسطه روی y دارد: Δ𝑦𝑡= 𝛽۱ Δ𝑧𝑡 وقتیکه Δ𝑢𝑡=۰ است.
همچنین، الگوهای رگرسیونی ایستا زمانی مورد استفاده قرار م یگیرند که مایل به دانستن رابطه جانشینی بین y و z باشیم.

مطالعه بیشتر