پاورپوینت بهینه سازی پورتفوی مدل عاملی

دانشجویان و کاربران گرامی،محتوای این فایل با کیفیت ترین و جامع ترین پاورپوینت بهینه سازی پورتفوی مدل عاملی می باشد که با فرمت ppt در ۲۲ اسلاید قابل ویرایش تهیه و تدوین شده و هم اکنون آماده دانلود می باشد .امید است که سودمند بوده و مورد استفاده شما عزیزان واقع گردد . در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از وبسایت ما با مناسب ترین قیمت خریداری و دانلود نمایید.

بخشی از متن پاورپوینت :

محتوای اسلاید ۳

دو سبد سرمایه گذاری داریم

سبد سرمایه گذاری فعال Active Portfolio

سبد متنوع بازار که می تواند یک شاخص مانند S&P500 باشد.

محتوای اسلاید ۴

مراحل تشکیل سبد سرمایه گذاری بهینه

گام یک : موقعیت اولیه هر سهم در سبد سرمایه گذاری فعال با استفاده از آلفای سهم که قبلا برآورد شده است و واریانس پسماند سهم محاسبه می گردد.

پیش از این در مورد اوراق بهادار تجزیه و تحلیل های لازم صورت گرفته و با استفاده از مدل تک عاملی برای کلیه اوراق بهادار مقادیر آلفا و واریانس پسماند همچنین بتا و صرف ریسک مورد انتظار محاسبه شده است.

محتوای اسلاید ۹

مراحل تشکیل سبد سرمایه گذاری

• گام ششم : با توجه به اینکه بتای سبد فعال لزوما برابر بتای سبد متنوع بازار نیست لازم است موقعیت سبد فعال با بتای سبد تعدیل گردد. بنابراین بتای سبد فعال با استفاده از وزن های محاسبه شده قبلی و بتای برآورد شده تک تک دارایی ها محاسبه می گردد.

محتوای اسلاید ۱۳

• اگر مدل استاندارد تک عاملی را توصیف کننده حرکات هم زمان Co-Movement سهام در نظر بگیریم در این حالت مطلوبیت هر سهم مستقیما به نسبت بازده اضافی Excess Return به بتای آن سهم بستگی خواهد داشت.
• نسبت صرف ریسک به بتا ، بازده اضافی هر سهم را به ازای هر واحد تغییر در ریسک غیر قابل تنوع بخشی اندازه گیری می نماید.

مطالعه بیشتر